主办单位: 共青团中央   中国科协   教育部   中国社会科学院   全国学联  

承办单位: 贵州大学     

基本信息

项目名称:
基于CreditMetrics模型的金融信用风险评估探究
小类:
数理
简介:
CreditMtrics模型是当今国际金融领域信用风险价值度量方面的重要模型,它标志着信用风险管理在精确性及主动性方面取得了巨大进步。重点 研究分析了CreditMtrics模型的基本思想与假设、信用风险的基本概念、一种和两种债券下CreditMetrics模型信用度量方法以及相应的相关性分析、组合概率等问题。
详细介绍:
CreditMtrics模型是当今国际金融领域信用风险价值度量方面的重要模型,它标志着信用风险管理在精确性及主动性方面取得了巨大进步。本文重点 研究分析了CreditMtrics模型的基本思想与假设、信用风险的基本概念、一种和两种债券下CreditMetrics模型信用度量方法以及相应的相关性分 析、组合概率等问题。

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  • 基于CreditMetrics模型的金融信用风险评估探究
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作品专业信息

撰写目的和基本思路

目的:介绍用CreditMetrics方法来计算金融市场风险的方法。 基本思路:重点研究分析了CreditMtrics模型的基本思想与假设、信用风险的基本概念、一种和两种债券下CreditMetrics模型信用度量方法以及相应的相关性分析、组合概率等问题。

科学性、先进性及独特之处

传承了经典的CreditMetrics的思想,应用性强。

应用价值和现实意义

可用于计算金融市场风险尤其是商业银行的金融风险。

学术论文摘要

CreditMtrics模型是当今国际金融领域信用风险价值度量方面的重要模型,它标志着信用风险管理在精确性及主动性方面取得了巨大进步。本文重点 研究分析了CreditMtrics模型的基本思想与假设、信用风险的基本概念、一种和两种债券下CreditMetrics模型信用度量方法以及相应的相关性分 析、组合概率等问题。

获奖情况

鉴定结果

参考文献

J.P.Morgan CreditMetrics-Technical Document,New York,(April 2,1997) John C.Hull.Options,Futures,and Other Derivatives}.Pearson Education,Inc.New Jersey,07458,(2009).

同类课题研究水平概述

CreditMetrics模型、Credit Risk+模型和KMV模型是目前金融界相对最流行的信用风险管理模型。我们选取Creditmetrics模型主要是因为Credit Metrics模型相对较简单,计算方法复杂度低且透明度高,对银行信贷产品有广泛的适用性。除了对资产组合总的信用在险价值进行分析之外, Credit Metrics还计算了单一信用工具的边际风险贡献和平均边际风险贡献。通过对比组合中各种信用工具的平均边际风险贡献,可以为投资者的信贷决策提供科学的量化依据。
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